每日晨報
113/10/21(星期一)更新
各期債券參考價（前一營業日）
- 券別Duration收盤價
- A121030.3501.260%
- A131011.2051.310%
- A131034.1701.420%
- A131054.3611.460%
- A131084.7481.390%
- A131078.9901.470%
- A131109.3611.490%
- A1310216.8881.315%
- A1310917.3471.560%
- A1210523.2341.575%
- A1310622.7331.960%
指標利率走勢圖
貨幣市場行情及央行公開市場操作
| 貨幣行情 | 10/18(五) | 10/21(一) | 10/22(二) | 10/23(三) | 10/24(四) | 10/25(五) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島債RP 1week(%) | 1.5 | |||||
| 寶島債RP 1month(%) | 1.6 | |||||
| 公債RP（％） | 1.00 | |||||
| 隔夜拆款（％） | 0.824 | |||||
| 成交值(億) | 287.30 | |||||
| 台幣匯率 | 32.08 | |||||
| 外匯成交值(億美元) | 23.980 | |||||
| 美國10年公債 | 4.099 | |||||
| 當日超額準備(億元) | -196 | |||||
| 累計準備(億元) | 10201 | |||||
| 央行NCD到期(億元) | 3429.30 | 2530.00 | 2311.50 | 2254.50 | 2614.50 | 3492.00 |
| 央行沖銷金額(億元) | 3171.30 |
本週資金寬鬆與緊縮因子
寬鬆
-
1) 本週存單共到期13,202.5億元。 2) 本週國庫券還本付息共350億元。
緊縮
-
1) 上週央行共發行13,474.6億元。 2) 本週公司債發行：富邦人壽310億元、統一35億元、中油153億元、遠東銀60億元。
本日重要新聞
- 1.今年下半年起，因美國貨幣政策舉棋不定，導致企業公司債發行規模縮減的情況，自10月開始翻轉，除滿手現金的台積電，發債大戶全數出籠，10月至目前為止發債量直逼600億元，其中中油今年狂發債882億元。市場利率開始下滑後，加深企業發債意願。觀察票面利率，包括中油各天期新券，都較前次發行利率下修，以中油10年新券為例，利率已跌破2％大關，由9月的2.01％降至1.95％，5年新券利率也由1.92％降至1.9％；隨企業發債成本舒緩後，第四季進入年底傳統發債旺季，公司債還有機會再衝一波。
- 2.金管會所公布的近一年來最新高資產理財統計顯示，去年9月底的高資產大戶債券餘額為878.24億，但到了今年9月底為1723億，等於銀行體系的高資產大戶在一年來，合計所持債券餘額淨加碼850億，另外基金餘額淨增加816億，其中更有超過三分之二和債券型基金有關，銀行業者估計，高資產大戶透過債券型基金、直接投資債券二種方式來擁抱債券，更使相關的淨資產大增接近1400億之高。和8月相比，可發現存款、保險、結構型商品都下降，但債券及基金卻大增，估計該現象直至第四季都還會持續。
債券市場簡評
週五台債市場在前夜美債利率彈升的背景下，標售後的一波小小多頭暫停，五年和十年指標券皆未成交，20年A13109倒是向下成交於1.576%，頗為積極。 國內投資盤積極但外在環境偏空，多空交雜下，預計在美國大選結果揭曉前，台債仍偏向觀望。預估今日5年券交易區間1.41%~1.43%，10年券交易區間1.485%~1.505%。
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